事前風控
- · 金富的風控部門獨立運作，直接向公司管理委員會報告；
- · 公司制定並跟從嚴格的風控制度與流程；
- · 持續監控策略的交易表現，當策略出現衰變的時候及時優化或停止交易，避免或減少策略虧損；
事前風控
事中風控
事中風控
- · IT與風控部門實時監控交易系統，風控系統的運行，保障交易的順利及風控的風控系統的實時監控；
- · 所以交易列表經過風控系統的審核才能發給交易執行系統，確保所有風控策略和指標得到嚴格監管；
事后風控
- · 公司有完善的風控應急預案，以應對突發的風控事件；
- · 對於觸發風控限制的策略，系統自動限制交易，並向風控部門報警；
- · 風控部門將限制交易的策略轉給研究部跟進；
事后風控
- 第一層
交易信號分配
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動態地根據過往業績，關聯性及市場波幅分佈資金。因此，風險能更好地被不同系統，市場分化。持倉水平考慮了波幅，隔夜差價風險，流動性，止蝕水平。
- 第二層
持倉水平監察
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持倉水平會根據市場波幅每天重新評估和調整。止損和利潤目標會有系統地使用。
- 第三層
組合層面
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積極監控保證金使用量，市場波幅，隔夜差價，相關風險，以確保投資組合的平衡的。並持續運用風險預警機制調節倉位，維持低風險組合。
