事前风控
- · 金富的风控部门独立运作，直接向公司管理委员会报告；
- · 公司制定并跟从严格的风控制度与流程；
- · 持续监控策略的交易表现，当策略出现衰变的时候及时优化或停止交易，避免或减少策略亏损；
事前风控
事中风控
事中风控
- · IT与风控部门实时监控交易系统，风控系统的运行，保障交易的顺利及风控的风控系统的实时监控；
- · 所以交易列表经过风控系统的审核才能发给交易执行系统，确保所有风控策略和指标得到严格监管；
事后风控
- · 公司有完善的风控应急预案，以应对突发的风控事件；
- · 对于触发风控限制的策略，系统自动限制交易，并向风控部门报警；
- · 风控部门将限制交易的策略转给研究部跟进；
事后风控
- 第一层
交易信号分配
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动态地根据过往业绩，关联性及市场波幅分佈资金。因此，风险能更好地被不同系统，市场分化。持仓水平考虑了波幅，隔夜差价风险，流动性，止蚀水平。
- 第二层
持仓水平监察
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持仓水平会根据市场波幅每天重新评估和调整。止损和利润目标会有系统地使用。
- 第三层
组合层面
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积极监控保证金使用量，市场波幅，隔夜差价，相关风险，以确保投资组合的平衡的。并持续运用风险预警机制调节仓位，维持低风险组合。
